PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRL с CMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRL с CMI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Cummins Inc. (CMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или CMI.

Корреляция

Корреляция между HRL и CMI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HRL и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.62

CMI:

0.21

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.68

CMI:

0.65

Коэф-т Омега

HRL:

0.91

CMI:

1.08

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.32

CMI:

0.30

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.97

CMI:

0.92

Индекс Язвы

HRL:

14.55%

CMI:

10.07%

Дневная вол-ть

HRL:

23.34%

CMI:

30.38%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

HRL:

-41.46%

CMI:

-20.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.16B

CMI:

$42.25B

EPS

HRL:

$1.38

CMI:

$20.30

Коэффициент P/E

HRL:

21.17

CMI:

15.11

Коэффициент PEG

HRL:

3.11

CMI:

2.37

Коэффициент P/S

HRL:

1.36

CMI:

1.25

Коэффициент P/B

HRL:

1.99

CMI:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$9.03B

CMI:

$33.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.48B

CMI:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$980.35M

CMI:

$4.90B

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -5.07%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 2.77% против 11.06% соответственно.

HRL

С начала года

-5.07%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-1.78%

1 год

-14.88%

5 лет

-6.94%

10 лет

2.77%

CMI

С начала года

-11.60%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-13.12%

1 год

4.95%

5 лет

16.61%

10 лет

11.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и CMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и CMI

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CMI в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation		3.92%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
CMI
Cummins Inc.		2.33%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%

Просадки

Сравнение просадок HRL и CMI

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и CMI

Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 5.36%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.99B
8.17B
(HRL) Общая выручка
(CMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRL и CMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hormel Foods Corporation и Cummins Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
15.9%
26.4%
(HRL) Валовая рентабельность
(CMI) Валовая рентабельность
HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 475.23M при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.

CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 8.17B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 228.33M при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.17B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.58M при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 824.00M при выручке в 8.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.