Сравнение HRL с CMI
HRL (Hormel Foods Corporation) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HRL returned -1.15%/yr vs 22.40%/yr for CMI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 33.71%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: -1.15% против 22.40% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -13.53%
- 5 лет*
- -11.11%
- 10 лет*
- -1.15%
CMI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 33.71%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 113.41%
- 3 года*
- 49.07%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам HRL и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 0.94% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
CMI Cummins Inc. | 33.71% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
Correlation
The correlation between HRL and CMI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between HRL and CMI shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$12.83B
CMI:
$94.12B
HRL:
$0.85
CMI:
$19.27
HRL:
27.47
CMI:
35.19
HRL:
1.05
CMI:
2.77
HRL:
1.18
CMI:
7.62
HRL:
$12.22B
CMI:
$33.89B
HRL:
$1.92B
CMI:
$8.60B
HRL:
$868.07M
CMI:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. CMI — Ранг доходности на риск
HRL
CMI
Сравнение HRL c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.55 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 7.49 | -8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 27.66 | -28.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 3.50 | -4.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.85 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.80 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и CMI
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -75.66% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -15.23% | -19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -30.48% | -16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -30.48% | -27.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -44.05% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.00% | -5.06% | -45.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -22.23% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | 4.12% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и CMI
Hormel Foods Corporation (HRL) и Cummins Inc. (CMI) имеют волатильность 13.22% и 13.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 13.41% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 27.38% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 32.56% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 27.96% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 28.22% | -4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и CMI
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности CMI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.18% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
HRL Hormel Foods Corporation | 5.00% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и CMI
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and CMI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMI has higher volatility (13.41%) compared to HRL (13.22%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs CMI's -75.66%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор