PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRL с CMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRL с CMI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Cummins Inc. (CMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или CMI.

Корреляция

Корреляция между HRL и CMI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HRL и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,735.27%
9,998.59%
HRL
CMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.46

CMI:

0.11

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.48

CMI:

0.38

Коэф-т Омега

HRL:

0.94

CMI:

1.05

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.25

CMI:

0.11

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.77

CMI:

0.38

Индекс Язвы

HRL:

14.11%

CMI:

8.93%

Дневная вол-ть

HRL:

23.33%

CMI:

30.49%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

HRL:

-39.50%

CMI:

-23.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.94B

CMI:

$39.07B

EPS

HRL:

$1.38

CMI:

$28.82

Коэффициент P/E

HRL:

22.33

CMI:

9.84

Коэффициент PEG

HRL:

3.30

CMI:

2.19

Коэффициент P/S

HRL:

1.42

CMI:

1.15

Коэффициент P/B

HRL:

2.11

CMI:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$11.91B

CMI:

$25.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.99B

CMI:

$6.37B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$1.31B

CMI:

$3.76B

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью -15.27%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 3.34% против 10.83% соответственно.

HRL

С начала года

-1.88%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-1.00%

1 год

-11.95%

5 лет

-5.83%

10 лет

3.34%

CMI

С начала года

-15.27%

1 месяц

-11.16%

6 месяцев

-10.72%

1 год

2.74%

5 лет

17.75%

10 лет

10.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и CMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRL, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRL: -0.46
CMI: 0.11
Коэффициент Сортино HRL, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRL: -0.48
CMI: 0.38
Коэффициент Омега HRL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRL: 0.94
CMI: 1.05
Коэффициент Кальмара HRL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRL: -0.25
CMI: 0.11
Коэффициент Мартина HRL, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRL: -0.77
CMI: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.11
HRL
CMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и CMI

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности CMI в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation		3.79%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
CMI
Cummins Inc.		2.43%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%

Просадки

Сравнение просадок HRL и CMI

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.50%
-23.50%
HRL
CMI

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и CMI

Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 7.90%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.90%
17.47%
HRL
CMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию