PortfoliosLab logo
Сравнение HRL с WASH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRL и WASH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HRL и WASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,670.70%
967.03%
HRL
WASH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.52

WASH:

0.34

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.57

WASH:

0.78

Коэф-т Омега

HRL:

0.93

WASH:

1.10

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.28

WASH:

0.25

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.87

WASH:

0.93

Индекс Язвы

HRL:

14.15%

WASH:

13.91%

Дневная вол-ть

HRL:

23.34%

WASH:

38.50%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

WASH:

-60.33%

Текущая просадка

HRL:

-40.48%

WASH:

-43.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.33B

WASH:

$540.50M

EPS

HRL:

$1.38

WASH:

-$1.64

Коэффициент PEG

HRL:

3.18

WASH:

4.01

Коэффициент P/S

HRL:

1.37

WASH:

5.01

Коэффициент P/B

HRL:

2.03

WASH:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$11.91B

WASH:

$109.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.99B

WASH:

$109.27M

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$1.31B

WASH:

$29.08M

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у WASH с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции WASH по среднегодовой доходности: 3.20% против 1.72% соответственно.


HRL

С начала года

-3.48%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-12.69%

5 лет

-6.15%

10 лет

3.20%

WASH

С начала года

-8.27%

1 месяц

-10.26%

6 месяцев

-15.97%

1 год

14.29%

5 лет

2.04%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и WASH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

WASH
Ранг риск-скорректированной доходности WASH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c WASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HRL, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRL: -0.52
WASH: 0.34
Коэффициент Сортино HRL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRL: -0.57
WASH: 0.78
Коэффициент Омега HRL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRL: 0.93
WASH: 1.10
Коэффициент Кальмара HRL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRL: -0.28
WASH: 0.25
Коэффициент Мартина HRL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRL: -0.87
WASH: 0.93

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа WASH равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и WASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.34
HRL
WASH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и WASH

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности WASH в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation
3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.
8.08%5.36%6.92%4.62%3.73%4.58%3.72%3.70%2.89%2.60%3.44%3.04%

Просадки

Сравнение просадок HRL и WASH

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и WASH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.48%
-43.25%
HRL
WASH

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и WASH

Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 7.71%, в то время как у Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.71%
13.35%
HRL
WASH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и WASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию