PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRL с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRL и SJM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HRL с SJM

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и The J. M. Smucker Company (SJM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или SJM.

Доходность

Сравнение доходности HRL и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.46

SJM:

0.32

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.52

SJM:

0.54

Коэф-т Омега

HRL:

0.93

SJM:

1.06

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.26

SJM:

0.17

Коэф-т Мартина

HRL:

-1.05

SJM:

0.89

Индекс Язвы

HRL:

11.03%

SJM:

6.66%

Дневная вол-ть

HRL:

23.63%

SJM:

24.68%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

SJM:

-45.66%

Текущая просадка

HRL:

-39.48%

SJM:

-23.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.19B

SJM:

$11.99B

EPS

HRL:

$1.38

SJM:

-$2.40

Коэффициент PEG

HRL:

3.15

SJM:

2.35

Коэффициент P/S

HRL:

1.36

SJM:

1.36

Коэффициент P/B

HRL:

2.02

SJM:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$9.03B

SJM:

$6.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.48B

SJM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$980.35M

SJM:

$323.90M

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.58% соответственно.

HRL

С начала года

-1.85%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-2.63%

1 год

-10.69%

3 года

-11.97%

5 лет

-6.31%

10 лет

2.88%

SJM

С начала года

5.55%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-3.22%

1 год

7.90%

3 года

0.14%

5 лет

3.72%

10 лет

2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hormel Foods Corporation

The J. M. Smucker Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и SJM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SJM равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и SJM

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что сопоставимо с доходностью SJM в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation		3.79%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
SJM
The J. M. Smucker Company		3.79%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%

Просадки

Сравнение просадок HRL и SJM

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, примерно равная максимальной просадке SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и SJM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и SJM

Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и SJM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.99B
2.19B
(HRL) Общая выручка
(SJM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRL и SJM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hormel Foods Corporation и The J. M. Smucker Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
15.9%
40.2%
(HRL) Валовая рентабельность
(SJM) Валовая рентабельность
HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 475.23M при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.

SJM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 878.10M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 228.33M при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

SJM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -594.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.58M при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

SJM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -662.30M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.