PortfoliosLab logo
Сравнение HRL с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRL и SJM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HRL и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,682.40%
1,050.56%
HRL
SJM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.57

SJM:

0.12

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.57

SJM:

0.38

Коэф-т Омега

HRL:

0.93

SJM:

1.04

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.28

SJM:

0.10

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.85

SJM:

0.49

Индекс Язвы

HRL:

14.50%

SJM:

6.65%

Дневная вол-ть

HRL:

23.33%

SJM:

24.58%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

SJM:

-45.66%

Текущая просадка

HRL:

-41.10%

SJM:

-25.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.06B

SJM:

$12.12B

EPS

HRL:

$1.38

SJM:

-$2.40

Коэффициент PEG

HRL:

3.14

SJM:

2.40

Коэффициент P/S

HRL:

1.35

SJM:

1.38

Коэффициент P/B

HRL:

2.01

SJM:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$9.03B

SJM:

$6.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.48B

SJM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$980.35M

SJM:

$323.90M

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.57% соответственно.


HRL

С начала года

-4.48%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-1.01%

1 год

-13.11%

5 лет

-6.58%

10 лет

2.86%

SJM

С начала года

2.78%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-0.84%

1 год

3.03%

5 лет

2.50%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и SJM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SJM равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.57
0.12
HRL
SJM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и SJM

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SJM в 3.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation
3.90%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
SJM
The J. M. Smucker Company
3.84%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%

Просадки

Сравнение просадок HRL и SJM

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, примерно равная максимальной просадке SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.10%
-25.57%
HRL
SJM

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и SJM

Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 5.49%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.49%
6.89%
HRL
SJM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и SJM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.99B
2.19B
(HRL) Общая выручка
(SJM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRL и SJM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hormel Foods Corporation и The J. M. Smucker Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
15.9%
40.2%
(HRL) Валовая рентабельность
(SJM) Валовая рентабельность
HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 475.23M при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.

SJM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 878.10M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 228.33M при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

SJM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -594.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.58M при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

SJM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -662.30M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.


Пользовательские портфели с HRL или SJM


VTSAX
VTIAX
VSMAX
VGSLX
VBTLX
VTAPX
VMFXX
IAU
CMDY
BTC-USD
VTIP
VXUS
VTSAX
1 / 43

Последние обсуждения