Сравнение UVIX с ZVOL
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both Volatility funds from Volatility Shares - UVIX tracks the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%) while ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 9.56%/yr for ZVOL. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью -1.35%.
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -88.55% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -1.35% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Correlation
The correlation between UVIX and ZVOL is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | -0.90 |
The correlation between UVIX and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
UVIX
ZVOL
Сравнение UVIX c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.61 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.95 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.54 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.44 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ZVOL
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -37.25% | -62.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -16.46% | -71.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -37.25% | -62.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -21.42% | -78.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | -13.44% | -75.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | 5.12% | +62.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ZVOL
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 3.66% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | 13.28% | +69.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 18.76% | +92.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 29.25% | +106.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 29.25% | +106.87% |
Сравнение комиссий UVIX и ZVOL
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и ZVOL
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 70.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 70.46% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and ZVOL have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (16.20%) compared to ZVOL (3.66%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs ZVOL's -37.25%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 9.56% vs -82.59% for UVIX. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 9.56% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор