Сравнение UVIX с ZSL
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.89%/yr vs -66.14%/yr for ZSL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ZSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UVIX показывает доходность -37.30%, а ZSL немного ниже – -38.26%.
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSL
- 1 день
- 14.48%
- 1 месяц
- 63.70%
- С начала года
- -38.26%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -87.34%
- 3 года*
- -66.14%
- 5 лет*
- -48.80%
- 10 лет*
- -40.29%
Сравнение доходности по годам UVIX и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -38.26% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -11.63% |
Correlation
The correlation between UVIX and ZSL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. ZSL — Ранг доходности на риск
UVIX
ZSL
Сравнение UVIX c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.25 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ZSL
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ZSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.79% | -94.11% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.36% | -98.40% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -99.99% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -96.38% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.76% | 70.01% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ZSL
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с ProShares UltraShort Silver (ZSL) с волатильностью 30.55%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.83% | 30.55% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.07% | 108.70% | -21.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 123.38% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.06% | 75.29% | +60.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.06% | 65.88% | +70.18% |
Сравнение комиссий UVIX и ZSL
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии ZSL в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и ZSL
Ни UVIX, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and ZSL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.83%) compared to ZSL (30.55%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs ZSL's -100.00%.
On 3-year performance, ZSL leads with -66.14% vs -80.89% for UVIX. On fees, ZSL is cheaper at 1.32% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 30.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZSL has performed better with a -66.14% return vs -80.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSL is cheaper with a 1.32% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and ZSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while ZSL is Silver. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.32% for ZSL.
ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и ZSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор