Сравнение UVIX с ZSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraShort Silver (ZSL).
UVIX и ZSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ZSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVIX и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.72% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -11.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -57.72%.
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 30.60%
- С начала года
- -57.72%
- 6 месяцев
- -84.89%
- 1 год
- -92.48%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -53.83%
- 10 лет*
- -44.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и ZSL
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии ZSL в 1.32%.
Доходность на риск
UVIX vs. ZSL — Ранг доходности на риск
UVIX
ZSL
Сравнение UVIX c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.80 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -2.53 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.96 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.44 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.80 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.68 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UVIX и ZSL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и ZSL
Ни UVIX, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ZSL
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ZSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVIX | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.23% | -95.92% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.99% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.03% | -96.35% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.65% | 64.00% | +18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ZSL
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с ProShares UltraShort Silver (ZSL) с волатильностью 33.81%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVIX | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.92% | 33.81% | +25.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.46% | 104.14% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.69% | 116.32% | +33.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.17% | 72.40% | +65.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.17% | 64.22% | +73.95% |