Сравнение UVIX с ZSL
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.17%/yr vs -67.11%/yr for ZSL. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ZSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у ZSL с доходностью -49.31%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
ZSL
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- -49.31%
- 1 год
- -88.48%
- 3 года*
- -67.11%
- 5 лет*
- -52.02%
- 10 лет*
- -39.94%
- Всё время*
- -42.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $106.38M | $98.49M | $150.50M | |
| $60.85M | $64.07M | $94.28M |
Сравнение доходности по годам UVIX и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -49.31% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -11.63% |
Correlation
The correlation between UVIX and ZSL is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. ZSL — Ранг доходности на риск
UVIX
ZSL
Сравнение UVIX c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.95 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.18 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ZSL
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ZSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -93.62% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | -98.40% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -99.99% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -96.40% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 74.63% | -13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ZSL
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с ProShares UltraShort Silver (ZSL) с волатильностью 23.20%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 23.20% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 87.09% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 124.69% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 75.88% | +59.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 66.03% | +68.98% |
Сравнение комиссий UVIX и ZSL
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии ZSL в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и ZSL
Ни UVIX, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and ZSL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to ZSL (23.20%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs ZSL's -100.00%.
On 3-year performance, ZSL leads with -67.11% vs -82.17% for UVIX. On fees, ZSL is cheaper at 1.32% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 23.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZSL has performed better with a -67.11% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSL is cheaper with a 1.32% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and ZSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while ZSL is Silver. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.32% for ZSL.
ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и ZSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор