PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с ZSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с ZSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs -69.94%/yr for ZSL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ZSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -60.77%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSL

1 день
-2.38%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-60.77%
6 месяцев
-77.45%
1 год
-92.58%
3 года*
-69.94%
5 лет*
-52.16%
10 лет*
-43.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и ZSL

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-60.77%-87.29%-42.43%-5.49%-11.02%

Correlation

The correlation between UVIX and ZSL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

ProShares UltraShort Silver

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMOZSL с DGP

Доходность на риск

UVIX vs. ZSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c ZSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXZSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.78

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
-2.43

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.74

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.38

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. ZSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSL равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ZSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXZSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.67

+0.05

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ZSL

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ZSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXZSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-94.13%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-98.40%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-96.39%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

68.48%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ZSL

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 16.20%, в то время как у ProShares UltraShort Silver (ZSL) волатильность равна 32.37%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXZSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

32.37%

-16.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

105.85%

-23.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

119.49%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

74.07%

+62.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

65.19%

+70.93%

Сравнение комиссий UVIX и ZSL

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии ZSL в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и ZSL

Ни UVIX, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UVIX and ZSL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.37%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs ZSL's -100.00%.

On 3-year performance, ZSL leads with -69.94% vs -82.59% for UVIX. On fees, ZSL is cheaper at 1.32% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZSL has performed better with a -69.94% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSL is cheaper with a 1.32% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVIX and ZSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVIX is categorized as Volatility, while ZSL is Silver. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.32% for ZSL.

ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и ZSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор