Сравнение UVIX с ZIVB
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. UVIX is passively managed, while ZIVB is actively managed. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -8.33% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
UVIX
ZIVB
Сравнение UVIX c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ZIVB
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | 0.00% | -99.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | 0.00% | -99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | 0.00% | -88.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 0.00% | +111.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 0.00% | +136.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 0.00% | +136.12% |
Сравнение комиссий UVIX и ZIVB
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и ZIVB
Ни UVIX, ни ZIVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and ZIVB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while ZIVB is Inverse Equities. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор