Сравнение UVIX с ZIVB

С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ZIVB равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UVIX и ZIVB составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%.

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ZIVB.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.