Сравнение UVIX с XRPT
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. UVIX is passively managed, while XRPT is actively managed. Over the past year, UVIX returned -85.87% vs -94.51% for XRPT. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -75.71%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -81.96% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
Correlation
The correlation between UVIX and XRPT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. XRPT — Ранг доходности на риск
UVIX
XRPT
Сравнение UVIX c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.22 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и XRPT
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке XRPT в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -96.33% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -96.33% | +9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -95.90% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -66.09% | -22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 77.24% | -14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и XRPT
Текущая волатильность для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 22.74%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 26.27% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 103.28% | -15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 145.95% | -33.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 147.27% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 147.27% | -11.94% |
Сравнение комиссий UVIX и XRPT
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и XRPT
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and XRPT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (26.27%) compared to UVIX (22.74%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs XRPT's -96.33%.
On 1-year performance, UVIX leads with -85.87% vs -94.51% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 22.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVIX has performed better with a -85.87% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while XRPT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор