Сравнение UVIX с XRPT
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. UVIX is passively managed, while XRPT is actively managed. Over the past year, UVIX returned -86.65% vs -88.46% for XRPT. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -70.47%.
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -81.73% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
Correlation
The correlation between UVIX and XRPT is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. XRPT — Ранг доходности на риск
UVIX
XRPT
Сравнение UVIX c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.25 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.60 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и XRPT
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки XRPT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -95.02% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -95.02% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -95.02% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | -63.11% | -25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | 70.46% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и XRPT
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 16.20%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 27.84% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | 104.32% | -21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 150.33% | -38.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 149.19% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 149.19% | -13.07% |
Сравнение комиссий UVIX и XRPT
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и XRPT
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and XRPT have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs XRPT's -95.02%.
On 1-year performance, UVIX leads with -86.65% vs -88.46% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVIX has performed better with a -86.65% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while XRPT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор