Сравнение UVIX с XRPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT).
UVIX и XRPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. XRPT - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 22 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UVIX и XRPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVIX и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -81.73% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -58.49% | -67.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -58.49%.
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- -58.49%
- 6 месяцев
- -87.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и XRPT
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Доходность на риск
UVIX vs. XRPT — Ранг доходности на риск
UVIX
XRPT
Сравнение UVIX c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между UVIX и XRPT составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и XRPT
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 3.52% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и XRPT
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XRPT в -93.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и XRPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -93.94% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -93.00% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.03% | -57.01% | -31.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и XRPT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.69% | 159.44% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.17% | 159.44% | -21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.17% | 159.44% | -21.27% |