Сравнение UVIX с WEIX
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) are both Volatility funds. UVIX is passively managed, while WEIX is actively managed. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.50%/yr for WEIX.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и WEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -38.05% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. WEIX — Ранг доходности на риск
UVIX
WEIX
Сравнение UVIX c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и WEIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки WEIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и WEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | 0.00% | -99.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | 0.00% | -99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | 0.00% | -88.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и WEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 0.00% | +111.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 0.00% | +136.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 0.00% | +136.12% |
Сравнение комиссий UVIX и WEIX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и WEIX
Ни UVIX, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and WEIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Dynamic Shares Trust. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.50% for WEIX.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и WEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор