PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с VIXM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds - UVIX tracks the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%) while VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs -13.23%/yr for VIXM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 0.33%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIXM

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-9.67%
3 года*
-13.23%
5 лет*
-13.66%
10 лет*
-11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и VIXM

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.33%5.60%-13.67%-44.83%-2.25%

Correlation

The correlation between UVIX and VIXM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.91

The correlation between UVIX and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY

Доходность на риск

UVIX vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.51

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
-0.59

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.64

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.10

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXVIXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UVIX и VIXM

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VIXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-96.23%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-15.22%

-72.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-39.79%

-59.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-95.79%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-81.52%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

8.78%

+59.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и VIXM

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

3.26%

+12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

13.93%

+68.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

19.00%

+92.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

30.66%

+105.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

32.89%

+103.23%

Сравнение комиссий UVIX и VIXM

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и VIXM

Ни UVIX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UVIX and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to VIXM (3.26%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs VIXM's -96.23%.

On 3-year performance, VIXM leads with -13.23% vs -82.59% for UVIX. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIXM has performed better with a -13.23% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVIX and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.85% for VIXM.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор