Сравнение UVIX с VIXM
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds - UVIX tracks the Long VIX Futures Index (200% Daily) while VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.17%/yr vs -11.40%/yr for VIXM. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -7.01%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
VIXM
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -7.79%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.40%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -11.31%
- Всё время*
- -18.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $106.38M | $98.49M | $150.50M | |
| $10.84M | $7.28M | $5.02M |
Сравнение доходности по годам UVIX и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -7.01% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -1.33% |
Correlation
The correlation between UVIX and VIXM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between UVIX and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. VIXM — Ранг доходности на риск
UVIX
VIXM
Сравнение UVIX c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.82 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.57 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и VIXM
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -96.23% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -19.50% | -65.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | -37.26% | -62.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -96.10% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -81.66% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 10.24% | +50.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и VIXM
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 3.43% | +25.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 13.75% | +71.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 18.44% | +94.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 30.50% | +104.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 32.61% | +102.40% |
Сравнение комиссий UVIX и VIXM
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и VIXM
Ни UVIX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, UVIX and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to VIXM (3.43%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs VIXM's -96.23%.
On 3-year performance, VIXM leads with -11.40% vs -82.17% for UVIX. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VIXM has performed better with a -11.40% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.85% for VIXM.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор