PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 22.58%/yr for SPY. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-15.54%

Correlation

The correlation between UVIX and SPY is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.73

The correlation between UVIX and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UVIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.42

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
3.29

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.22

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

14.99

-16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.42

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.59

-1.20

Просадки

Сравнение просадок UVIX и SPY

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-55.19%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-8.88%

-79.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-18.76%

-80.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-0.33%

-99.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-9.05%

-79.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

1.91%

+66.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и SPY

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

2.79%

+13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

8.91%

+73.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

11.82%

+99.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

17.05%

+119.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

17.93%

+118.19%

Сравнение комиссий UVIX и SPY

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и SPY

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and SPY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.58% vs -82.59% for UVIX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.58% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for UVIX.

UVIX is categorized as Volatility, while SPY is S&P 500. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and State Street. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор