Сравнение UVIX с SPY
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs 20.01%/yr for SPY. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам UVIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -16.06% |
Correlation
The correlation between UVIX and SPY is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.73 |
The correlation between UVIX and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
UVIX
SPY
Сравнение UVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.44 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.63 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SPY
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -55.19% | -44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -8.88% | -77.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -18.76% | -80.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.91% | -99.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -9.02% | -79.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 2.04% | +60.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SPY
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 3.58% | +19.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 10.02% | +77.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 12.58% | +100.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 17.17% | +118.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 17.93% | +117.40% |
Сравнение комиссий UVIX и SPY
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SPY
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SPY have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, SPY leads with 20.01% vs -80.76% for UVIX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.01% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while SPY is S&P 500. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and State Street. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор