PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.89%/yr vs 20.66%/yr for SPY. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -37.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%.

UVIX

1 день
-1.38%
1 месяц
-22.34%
С начала года
-37.30%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-84.89%
3 года*
-80.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
2x Long VIX Futures ETF		-37.30%-83.21%-75.24%-95.28%-61.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-16.06%

Correlation

The correlation between UVIX and SPY is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.73

The correlation between UVIX and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

2x Long VIX Futures ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UVIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.79

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.45

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.51

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

11.15

-12.50

UVIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVIX и SPY

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-55.19%

-44.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.79%

-8.88%

-76.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.36%

-18.76%

-80.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-3.22%

-96.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-9.03%

-79.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.76%

1.99%

+61.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и SPY

2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.83%

4.85%

+28.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.07%

9.81%

+77.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.71%

12.47%

+100.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.06%

17.15%

+118.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.06%

17.95%

+118.11%

Сравнение комиссий UVIX и SPY

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и SPY

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UVIX
2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and SPY have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (33.83%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 20.66% vs -80.89% for UVIX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.66% return vs -80.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for UVIX.

UVIX is categorized as Volatility, while SPY is S&P 500. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and State Street. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор