Сравнение UVIX с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
UVIX и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVIX и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и SOXS
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
UVIX vs. SOXS — Ранг доходности на риск
UVIX
SOXS
Сравнение UVIX c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.78 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -2.06 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.74 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.97 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.09 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.78 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.76 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между UVIX и SOXS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SOXS
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SOXS
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVIX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.23% | -96.52% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.03% | -92.53% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.65% | 85.61% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SOXS
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) с волатильностью 39.00%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVIX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.92% | 39.00% | +19.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.46% | 79.00% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.69% | 120.15% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.17% | 106.42% | +31.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.17% | 99.19% | +38.98% |