Сравнение UVIX с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
UVIX и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVIX и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | 11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%.
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и GLL
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Доходность на риск
UVIX vs. GLL — Ранг доходности на риск
UVIX
GLL
Сравнение UVIX c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -1.13 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -2.13 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.86 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.39 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.70 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между UVIX и GLL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и GLL
Ни UVIX, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и GLL
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVIX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.24% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.23% | -71.53% | -22.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.07% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.03% | -84.99% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.65% | 44.20% | +38.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и GLL
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVIX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.92% | 20.37% | +38.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.46% | 46.49% | +47.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.69% | 54.80% | +94.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.17% | 35.41% | +102.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.17% | 31.99% | +106.18% |