Сравнение UVIX с GLL
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.17%/yr vs -40.64%/yr for GLL. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -8.34%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.72M | $42.12M | $59.98M | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам UVIX и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | 10.10% |
Correlation
The correlation between UVIX and GLL is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between UVIX and GLL shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. GLL — Ранг доходности на риск
UVIX
GLL
Сравнение UVIX c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.69 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.00 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и GLL
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.24% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -64.23% | -20.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | -87.95% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -98.86% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -85.24% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 44.30% | +16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и GLL
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 14.46% | +14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 39.46% | +45.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 55.85% | +57.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 37.07% | +97.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 32.57% | +102.44% |
Сравнение комиссий UVIX и GLL
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и GLL
Ни UVIX, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and GLL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to GLL (14.46%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs GLL's -99.24%.
On 3-year performance, GLL leads with -40.64% vs -82.17% for UVIX. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLL has performed better with a -40.64% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while GLL is Leveraged Commodities. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for GLL.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор