Сравнение UVIX с GLL
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.89%/yr vs -38.14%/yr for GLL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -37.30%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 4.59%.
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
Сравнение доходности по годам UVIX и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | 10.10% |
Correlation
The correlation between UVIX and GLL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. GLL — Ранг доходности на риск
UVIX
GLL
Сравнение UVIX c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.59 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.88 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и GLL
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.24% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.79% | -65.10% | -20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.36% | -87.95% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -98.70% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -85.16% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.76% | 43.16% | +20.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и GLL
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 16.87%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.83% | 16.87% | +16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.07% | 47.26% | +39.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 54.71% | +58.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.06% | 36.50% | +99.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.06% | 32.36% | +103.70% |
Сравнение комиссий UVIX и GLL
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и GLL
Ни UVIX, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and GLL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.83%) compared to GLL (16.87%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs GLL's -99.24%.
On 3-year performance, GLL leads with -38.14% vs -80.89% for UVIX. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLL has performed better with a -38.14% return vs -80.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while GLL is Leveraged Commodities. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for GLL.
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор