Сравнение UVIX с GLL
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs -37.43%/yr for GLL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам UVIX и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | 10.10% |
Correlation
The correlation between UVIX and GLL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. GLL — Ранг доходности на риск
UVIX
GLL
Сравнение UVIX c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.57 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.83 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и GLL
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.24% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -65.10% | -21.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -87.95% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -98.70% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -85.20% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 44.38% | +17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и GLL
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 12.83% | +9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 46.49% | +41.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 55.17% | +57.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 36.73% | +98.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 32.44% | +102.89% |
Сравнение комиссий UVIX и GLL
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и GLL
Ни UVIX, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and GLL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs GLL's -99.24%.
On 3-year performance, GLL leads with -37.43% vs -80.76% for UVIX. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLL has performed better with a -37.43% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while GLL is Leveraged Commodities. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for GLL.
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор