Сравнение UUP с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
UUP и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 3.07% против 18.41% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и XMMO
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
UUP vs. XMMO — Ранг доходности на риск
UUP
XMMO
Сравнение UUP c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.34 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.91 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.41 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 11.42 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.34 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между UUP и XMMO составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и XMMO
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и XMMO
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -55.37% | +33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -12.81% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -27.91% | +17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -36.74% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -2.62% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -9.52% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.70% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и XMMO
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 9.04% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 14.39% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 22.03% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 21.27% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 22.11% | -15.12% |