PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

UUP и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UUP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.07% против 7.20% соответственно.

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий UUP и SPHD

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

UUP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.23

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.42

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.25

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

0.80

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.58

-0.39

Корреляция

Корреляция между UUP и SPHD составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и SPHD

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок UUP и SPHD

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

UUPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-41.39%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-11.33%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-19.50%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-41.39%

+27.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.48%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-4.70%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.53%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и SPHD

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.15%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

7.86%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

14.46%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

14.20%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

17.65%

-10.66%