Сравнение UUP с FXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY).
UUP и FXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и FXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -1.48% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 3.07% против -3.97% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- -3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и FXY
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.
Доходность на риск
UUP vs. FXY — Ранг доходности на риск
UUP
FXY
Сравнение UUP c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.61 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.82 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.48 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.80 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.61 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.74 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.42 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.18 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между UUP и FXY составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и FXY
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и FXY
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -56.03% | +33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -12.45% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -34.49% | +24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -40.84% | +26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -55.57% | +51.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -27.49% | +18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 7.49% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и FXY
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 2.33% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 6.07% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 10.25% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 10.20% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 9.47% | -2.48% |