Сравнение UUP с FXY
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both Currency funds from Invesco - UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index while FXY tracks the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.11%/yr vs -4.66%/yr for FXY. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for FXY.
Доходность
Сравнение доходности UUP и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 3.11% против -4.66% соответственно.
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 3.11%
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
Сравнение доходности по годам UUP и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.85% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between UUP and FXY is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | -0.46 |
Over the past year, the inverse relationship between UUP and FXY has strengthened: their correlation has moved from -0.46 to -0.72, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. FXY — Ранг доходности на риск
UUP
FXY
Сравнение UUP c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUP | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.92 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.47 | +6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUP и FXY
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -56.62% | +34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -10.21% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -15.73% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -34.61% | +24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -41.64% | +27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -56.61% | +54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -27.90% | +19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 6.37% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и FXY
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) имеют волатильность 1.59% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.52% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 5.47% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 8.04% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 10.23% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 9.17% | -2.27% |
Сравнение комиссий UUP и FXY
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и FXY
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.27% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
UUP and FXY have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUP has higher volatility (1.59%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs FXY's -56.62%.
On 10-year performance, UUP leads with 3.11% vs -4.66% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.11% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
UUP has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for FXY.
UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while FXY tracks Japanese Yen. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.40% for FXY.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUP и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор