Сравнение UUP с FXA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA).
UUP и FXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и FXA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и FXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у FXA с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 3.07% против -0.43% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и FXA
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXA в 0.40%.
Доходность на риск
UUP vs. FXA — Ранг доходности на риск
UUP
FXA
Сравнение UUP c FXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | FXA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.15 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.60 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.15 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 7.81 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.15 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.11 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между UUP и FXA составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и FXA
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FXA в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и FXA
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -40.97% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -5.55% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -21.99% | +11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -27.99% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -26.78% | +22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -18.77% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.52% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и FXA
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 3.40% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 5.93% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 9.98% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 10.46% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 10.00% | -3.01% |