PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UUP с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с CHFUSD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, UUP returned 3.05%/yr vs 2.01%/yr for CHFUSD=X. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UUP и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 3.05% против 2.01% соответственно.

UUP

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
3.28%
С начала года
4.81%
1 год
6.69%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.68%
10 лет*
3.05%

CHFUSD=X

1 день
0.12%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-0.57%
С начала года
-1.86%
1 год
-0.29%
3 года*
2.04%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.81%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
CHFUSD=X
USD/CHF		-1.86%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%

Correlation

The correlation between UUP and CHFUSD=X is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г.

-0.76

The correlation between UUP and CHFUSD=X has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

USD/CHF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с IDEV

Доходность на риск

UUP vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPCHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.03

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.00

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.04

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

-0.08

+5.14

UUP vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и CHFUSD=X

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPCHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-29.99%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-6.54%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-8.69%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-10.75%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-13.35%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-10.68%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-18.70%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.91%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и CHFUSD=X

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и USD/CHF (CHFUSD=X) имеют волатильность 1.58% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPCHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.58%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

4.69%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

6.90%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

7.90%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

7.34%

-0.44%

Часто задаваемые вопросы

UUP and CHFUSD=X have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHFUSD=X has higher volatility (1.58%) compared to UUP (1.58%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs CHFUSD=X's -29.99%.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор