PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с CHFUSD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и USD/CHF (CHFUSD=X).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UUP и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.31%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 3.07% против 1.89% соответственно.

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%

CHFUSD=X

1 день
0.49%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.13%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.47%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

USD/CHF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с AMZN

Доходность на риск

UUP vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPCHFUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.97

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.61

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.71

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

1.91

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPCHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.97

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Корреляция

Корреляция между UUP и CHFUSD=X составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок UUP и CHFUSD=X

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и CHFUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

UUPCHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-29.99%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-4.79%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-11.70%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-13.35%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-9.27%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-18.55%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.78%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и CHFUSD=X

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUPCHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.95%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

5.26%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

9.10%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

7.92%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

7.38%

-0.39%