PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRE с XONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRE с XONE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - UTRE tracks the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTRE returned 3.64%/yr vs 4.55%/yr for XONE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for XONE.

Доходность

Сравнение доходности UTRE и XONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.16%.

UTRE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

XONE

1 день
0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.81%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRE и XONE

2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		-0.09%5.68%2.96%2.16%
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		1.16%4.41%4.83%3.40%

Correlation

The correlation between UTRE and XONE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.78

The correlation between UTRE and XONE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Year Note ETF

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JPIEUTRE с JAAAUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с UFIVUTRE с XBIL
Часто сравнивают с XONE:
XONE с XHLFXONE с SGOVXONE с XSVNXONE с VGSHXONE с VTIPXONE с USFRXONE с TFLO

Доходность на риск

UTRE vs. XONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c XONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTREXONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
7.03

-5.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
16.77

-14.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

3.55

-2.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

23.89

-21.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

138.39

-132.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTRE vs. XONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа XONE равного 7.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTREXONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

7.03

-5.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

4.97

-3.72

Просадки

Сравнение просадок UTRE и XONE

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и XONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTREXONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-0.40%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.16%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

-0.28%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.04%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.03%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и XONE

US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTREXONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.09%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.34%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

0.55%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

0.86%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

0.86%

+1.84%

Сравнение комиссий UTRE и XONE

UTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и XONE

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности XONE в 4.06%

ПозицияTTM2025202420232022
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.50%3.60%4.01%3.14%0.00%
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.06%4.33%5.21%4.46%1.17%

Часто задаваемые вопросы

UTRE and XONE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTRE has higher volatility (0.58%) compared to XONE (0.09%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs XONE's -0.40%.

On 3-year performance, XONE leads with 4.55% vs 3.64% for UTRE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.55% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for UTRE.

XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.50% for UTRE.

UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.03% for XONE.

XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.03 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRE и XONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор