Сравнение UTRE с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
UTRE и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRE и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и XONE
UTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTRE vs. XONE — Ранг доходности на риск
UTRE
XONE
Сравнение UTRE c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 6.31 | -4.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 13.53 | -11.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.03 | -1.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 19.73 | -17.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 88.12 | -79.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 6.31 | -4.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 4.94 | -3.62 |
Корреляция
Корреляция между UTRE и XONE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и XONE
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и XONE
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRE | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -0.40% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.20% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.01% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.05% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.04% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и XONE
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRE | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.21% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.34% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 0.61% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.87% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.87% | +1.87% |