PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTRE с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и SPDR Gold Shares (GLD).

UTRE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTRE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRE и GLD

2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		0.13%5.68%2.96%2.16%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

UTRE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.73%
3 года*
3.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Year Note ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с JAAAUTRE с JPIEUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с XBILUTRE с OBILUTRE с TBIL
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий UTRE и GLD

UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF

Доходность на риск

UTRE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTREGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.89

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.31

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.70

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.90

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTRE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTREGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.63

+0.70

Корреляция

Корреляция между UTRE и GLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и GLD

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.48%3.60%4.01%3.14%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTRE и GLD

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

UTREGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-45.56%

+42.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-19.21%

+17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-11.71%

+10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-16.17%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

5.25%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и GLD

Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.82%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTREGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

10.48%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

24.34%

-22.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

27.81%

-25.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

17.75%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

15.88%

-13.14%