PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTRE с XBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTRE и XBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у XBIL с доходностью 1.43%.


UTRE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
10 лет*

XBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.92%
3 года*
4.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRE и XBIL


2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
-0.09%5.68%2.96%2.16%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
1.43%4.17%5.16%3.83%

Correlation

The correlation between UTRE and XBIL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 3 Year Note ETF

US Treasury 6 Month Bill ETF

Доходность на риск

UTRE vs. XBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина

XBIL
Ранг доходности на риск XBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c XBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTREXBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-49.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

12.94

-11.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

98.81

-96.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

777.65

-771.55

UTRE vs. XBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа XBIL равного 13.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и XBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTREXBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

13.50

-12.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

12.48

-11.24

Просадки

Сравнение просадок UTRE и XBIL

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и XBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTREXBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-0.08%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.04%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

-0.07%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.00%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.01%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и XBIL

US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTREXBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.08%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.18%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

0.29%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

0.37%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

0.37%

+2.33%

Сравнение комиссий UTRE и XBIL

И UTRE, и XBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и XBIL

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности XBIL в 3.77%


ПозицияTTM202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.50%3.60%4.01%3.14%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
3.77%4.01%4.90%4.30%

Часто задаваемые вопросы


UTRE and XBIL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTRE has higher volatility (0.58%) compared to XBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs XBIL's -0.08%.

On 3-year performance, XBIL leads with 4.67% vs 3.64% for UTRE. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, XBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XBIL has performed better with a 4.67% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTRE and XBIL have the same expense ratio: 0.15% per year.

XBIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.50% for UTRE.

UTRE is categorized as Government Bonds, while XBIL is Ultrashort Bond. UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross.

XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.50 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRE и XBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор