Сравнение UTRE с XBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL).
UTRE и XBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и XBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRE и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 0.83% | 4.17% | 5.16% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у XBIL с доходностью 0.83%.
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и XBIL
И UTRE, и XBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTRE vs. XBIL — Ранг доходности на риск
UTRE
XBIL
Сравнение UTRE c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | XBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 13.60 | -12.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 53.68 | -51.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 12.79 | -11.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 100.89 | -98.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 783.65 | -774.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 13.60 | -12.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 12.50 | -11.18 |
Корреляция
Корреляция между UTRE и XBIL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и XBIL
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности XBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.86% | 4.01% | 4.90% | 4.30% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и XBIL
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и XBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRE | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -0.08% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.04% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.01% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и XBIL
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRE | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.07% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.18% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 0.29% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.38% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.38% | +2.36% |