Сравнение UTRE с UFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV).
UTRE и UFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и UFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRE и UFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.15% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у UFIV с доходностью -0.15%.
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и UFIV
И UTRE, и UFIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTRE vs. UFIV — Ранг доходности на риск
UTRE
UFIV
Сравнение UTRE c UFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | UFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.98 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.48 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.60 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 5.05 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.98 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.70 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между UTRE и UFIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и UFIV
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности UFIV в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% |
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и UFIV
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки UFIV в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и UFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRE | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -5.63% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -2.31% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.63% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.55% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.73% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и UFIV
Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.82%, в то время как у The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRE | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.28% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.17% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 3.59% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 4.43% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 4.43% | -1.69% |