PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTRE с UFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTRE и UFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRE и UFIV


2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
0.08%5.68%2.96%2.16%
UFIV
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF
-0.15%6.89%1.09%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у UFIV с доходностью -0.15%.


UTRE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.57%
3 года*
3.55%
5 лет*
10 лет*

UFIV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.49%
3 года*
3.01%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 3 Year Note ETF

The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF

Сравнение комиссий UTRE и UFIV

И UTRE, и UFIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTRE vs. UFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 7575
Ранг коэф-та Мартина

UFIV
Ранг доходности на риск UFIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFIV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFIV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c UFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTREUFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.98

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.48

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.60

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

5.05

+3.72

UTRE vs. UFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа UFIV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и UFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTREUFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.98

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.70

+0.62

Корреляция

Корреляция между UTRE и UFIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и UFIV

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности UFIV в 3.55%


TTM202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.48%3.60%4.01%3.14%
UFIV
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF
3.55%3.66%4.00%2.96%

Просадки

Сравнение просадок UTRE и UFIV

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки UFIV в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и UFIV.


Загрузка...

Показатели просадок


UTREUFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-5.63%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-2.31%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.63%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.55%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.73%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и UFIV

Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.82%, в то время как у The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTREUFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.28%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.17%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

3.59%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

4.43%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

4.43%

-1.69%