Сравнение UTRE с JPIE
UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - UTRE is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. UTRE is passively managed, while JPIE is actively managed. Over the past 3 years, UTRE returned 3.65%/yr vs 6.55%/yr for JPIE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTRE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTRE и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | -0.00% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 6.32% | 5.52% |
Correlation
The correlation between UTRE and JPIE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between UTRE and JPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTRE vs. JPIE — Ранг доходности на риск
UTRE
JPIE
Сравнение UTRE c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.83 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 5.10 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 25.31 | -19.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 3.69 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.99 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и JPIE
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTRE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -9.96% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.15% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.86% | -2.40% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.04% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -2.09% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.23% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и JPIE
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE) имеют волатильность 0.58% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTRE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.61% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.28% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 1.59% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 3.52% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 3.52% | -0.82% |
Сравнение комиссий UTRE и JPIE
UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и JPIE
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.50% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTRE and JPIE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPIE has higher volatility (0.61%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs JPIE's -9.96%.
On 3-year performance, JPIE leads with 6.55% vs 3.65% for UTRE. On fees, UTRE is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPIE has performed better with a 6.55% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 3.50% for UTRE.
UTRE is categorized as Government Bonds, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: US Benchmark Series and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.40% for JPIE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTRE и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор