PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRE с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTRE с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

UTRE и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UTRE и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRE и JPIE

2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		0.08%5.68%2.96%2.16%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

UTRE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.57%
3 года*
3.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Year Note ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JAAAUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с OBILUTRE с XBILUTRE с BNDD
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий UTRE и JPIE

UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF

Доходность на риск

UTRE vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTREJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.74

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.66

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.69

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.41

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

18.78

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTRE vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTREJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.74

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.95

+0.38

Корреляция

Корреляция между UTRE и JPIE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и JPIE

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.48%3.60%4.01%3.14%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок UTRE и JPIE

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

UTREJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-9.96%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.72%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.53%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.17%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.31%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и JPIE

Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.82%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTREJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.87%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

1.09%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

2.11%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

3.57%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

3.57%

-0.83%