- ISIN
- US74933W4942
- Эмитент
- US Benchmark Series
- Дата выпуска
- 27 мар. 2023 г.
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $10M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции UTRE — $49.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) показал доход в -0.09% с начала года и 2.93% за последние 12 месяцев.
US Treasury 3 Year Note ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UTRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UTRE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.84% | -0.85% | 0.00% | -0.05% | -0.17% | -0.09% | ||||||
| 2025 | 0.39% | 1.09% | 0.53% | 1.21% | -0.50% | 0.74% | -0.23% | 1.17% | 0.07% | 0.38% | 0.55% | 0.15% | 5.68% |
| 2024 | 0.24% | -0.79% | 0.30% | -0.92% | 0.93% | 0.67% | 1.54% | 1.05% | 0.85% | -1.23% | 0.35% | -0.04% | 2.96% |
| 2023 | 0.18% | 0.44% | -0.60% | -1.04% | 0.24% | 0.29% | -0.48% | 0.12% | 1.51% | 1.50% | 2.16% |
Метрики бенчмарка
US Treasury 3 Year Note ETF has an annualized alpha of 3.66%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2023.
- This ETF captured 8.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.87%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.66%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.55%
- Участие в снижении
- -1.87%
Комиссия
Комиссия UTRE составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTRE имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UTRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.93 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 13.52 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность US Treasury 3 Year Note ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.80 | $1.96 | $1.55 |
Дивидендный доход | 3.50% | 3.60% | 4.01% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 3 Year Note ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.00 | $0.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.28 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.14 | $0.14 | $0.32 | $1.96 |
| 2023 | $0.19 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.36 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
US Treasury 3 Year Note ETF показал максимальную просадку в 2.80%, зарегистрированную 6 июл. 2023 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка US Treasury 3 Year Note ETF составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -2.80%июль 2023 г. | 2mo 2d | 5mo 10d | 7mo 12dмай 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.86%нояб. 2024 г. | 1mo 18d | 3mo 16d | 5mo 4dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.63%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 1mo 28d | 4mo 12dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.44%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -1.21%май 2025 г. | 13d | 1mo 12d | 1mo 25dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| UTRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -56.78% | +53.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -9.10% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.86% | -18.90% | +17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.74% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -10.72% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.97% | -1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UTRE
Добавьте US Treasury 3 Year Note ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTRE