US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Treasury 3 Year Note ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) показал доход в 0.13% с начала года и 3.73% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении UTRE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -0.6%.

US Treasury 3 Year Note ETF: годовая альфа составляет 3.97%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 29.03.2023.

• Этот ETF участвовал в 10.42% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.54%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UTRE составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

UTRE имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность US Treasury 3 Year Note ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 3 Year Note ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

US Treasury 3 Year Note ETF показал максимальную просадку в 2.80%, зарегистрированную 6 июл. 2023 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка US Treasury 3 Year Note ETF составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.