PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRE с USVN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTRE с USVN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN).

UTRE и USVN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTRE и USVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRE и USVN

2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		0.08%5.68%2.96%2.16%
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF		-0.24%7.66%0.03%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у USVN с доходностью -0.24%.

UTRE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.57%
3 года*
3.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

USVN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.49%
3 года*
2.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Year Note ETF

US Treasury 7 Year Note ETF

Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JAAAUTRE с JPIEUTRE с VOOUTRE с XBILUTRE с OBILUTRE с TBIL
Часто сравнивают с USVN:
USVN с UFIVUSVN с BIVUSVN с BILUSVN с UTENUSVN с TBILUSVN с XBILUSVN с OBIL

Сравнение комиссий UTRE и USVN

И UTRE, и USVN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF

Доходность на риск

UTRE vs. USVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USVN
Ранг доходности на риск USVN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c USVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTREUSVNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.73

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.10

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.26

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

3.47

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTRE vs. USVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа USVN равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и USVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTREUSVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.73

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.45

+0.87

Корреляция

Корреляция между UTRE и USVN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и USVN

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности USVN в 3.75%

TTM202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.48%3.60%4.01%3.14%
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF		3.75%3.81%4.07%2.91%

Просадки

Сравнение просадок UTRE и USVN

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки USVN в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и USVN.

Загрузка...

Показатели просадок

UTREUSVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-8.27%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-2.98%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.22%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.35%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.08%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и USVN

Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.82%, в то время как у US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTREUSVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.70%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.90%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

4.79%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

5.87%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

5.87%

-3.13%