Сравнение UTRE с USVN
UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) are both Government Bonds funds from US Benchmark Series - UTRE tracks the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while USVN tracks the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTRE returned 3.64%/yr vs 2.70%/yr for USVN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и USVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у USVN с доходностью -0.70%.
UTRE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USVN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTRE и USVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | -0.09% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.70% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
Correlation
The correlation between UTRE and USVN is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between UTRE and USVN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTRE vs. USVN — Ранг доходности на риск
UTRE
USVN
Сравнение UTRE c USVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | USVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.97 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 2.89 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.84 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.41 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и USVN
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки USVN в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и USVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTRE | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -8.27% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -3.68% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.86% | -5.89% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.67% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -2.34% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.24% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и USVN
Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.58%, в то время как у US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTRE | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.37% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 2.98% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 4.26% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 5.79% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 5.79% | -3.09% |
Сравнение комиссий UTRE и USVN
И UTRE, и USVN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и USVN
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности USVN в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.50% | 3.60% | 4.01% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, UTRE and USVN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USVN has higher volatility (1.37%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs USVN's -8.27%.
On 3-year performance, UTRE leads with 3.64% vs 2.70% for USVN. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, UTRE has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTRE has performed better with a 3.64% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTRE and USVN have the same expense ratio: 0.15% per year.
USVN has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.50% for UTRE.
UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross.
UTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTRE и USVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор