Сравнение UTRE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UTRE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTRE или VOO.
Основные характеристики
| UTRE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 7.35% | 28.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 2.99% | 12.63% |
| Макс. просадка | -2.80% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.09% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между UTRE и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и VOO
С начала года, UTRE показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и VOO
UTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTRE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и VOO
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 4.16% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и VOO
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и VOO
Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.