PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRE с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UTRE is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTRE returned 3.64%/yr vs 22.44%/yr for VOO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UTRE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности UTRE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

UTRE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRE и VOO

2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		-0.09%5.68%2.96%2.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%21.59%

Correlation

The correlation between UTRE and VOO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Year Note ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JPIEUTRE с JAAAUTRE с USVNUTRE с UFIVUTRE с XBILUTRE с UTEN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UTRE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTREVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.39

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.25

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.16

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

14.73

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTRE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTREVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.39

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.89

+0.36

Просадки

Сравнение просадок UTRE и VOO

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTREVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-33.99%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-8.90%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

-18.69%

+16.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.70%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-3.69%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.91%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и VOO

Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTREVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.84%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

8.90%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

11.80%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

16.81%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

18.01%

-15.31%

Сравнение комиссий UTRE и VOO

UTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и VOO

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.50%3.60%4.01%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

UTRE and VOO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 3.64% for UTRE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UTRE has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for UTRE.

UTRE has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.03% for VOO.

UTRE is categorized as Government Bonds, while VOO is S&P 500. UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор