Сравнение UTRE с JAAA

С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UTRE и JAAA составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности JAAA в 5.15%

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и JAAA.

US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.