PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRE с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRE с JAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - UTRE is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. UTRE is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 3 years, UTRE returned 3.64%/yr vs 6.71%/yr for JAAA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UTRE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.

Доходность

Сравнение доходности UTRE и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.87%.

UTRE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.06%
3 года*
6.71%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRE и JAAA

2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		-0.09%5.68%2.96%2.16%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.87%5.16%7.43%7.18%

Correlation

The correlation between UTRE and JAAA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Year Note ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JPIEUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с UFIVUTRE с XBILUTRE с UTEN
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

UTRE vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTREJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
5.98

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
10.04

-7.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

2.69

-1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

13.07

-11.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

70.18

-64.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTRE vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 5.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTREJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

5.98

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

2.77

-1.53

Просадки

Сравнение просадок UTRE и JAAA

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTREJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-2.64%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.39%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

-1.46%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.02%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.25%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.07%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и JAAA

US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTREJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.13%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.64%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

0.85%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

1.68%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

1.64%

+1.06%

Сравнение комиссий UTRE и JAAA

UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и JAAA

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности JAAA в 5.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.50%3.60%4.01%3.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRE and JAAA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTRE has higher volatility (0.58%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs JAAA's -2.64%.

On 3-year performance, JAAA leads with 6.71% vs 3.64% for UTRE. On fees, UTRE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JAAA has performed better with a 6.71% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.

JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.50% for UTRE.

UTRE is categorized as Government Bonds, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.20% for JAAA.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRE и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор