PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRE с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRE с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - UTRE tracks the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while VGSH tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTRE returned 3.64%/yr vs 4.15%/yr for VGSH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UTRE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности UTRE и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.48%.

UTRE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRE и VGSH

2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		-0.09%5.68%2.96%2.16%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%2.71%

Correlation

The correlation between UTRE and VGSH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.97

The correlation between UTRE and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Year Note ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JPIEUTRE с JAAAUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с UFIVUTRE с XBIL
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

UTRE vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTREVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.68

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.43

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.90

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

15.52

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTRE vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTREVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.68

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.01

+0.23

Просадки

Сравнение просадок UTRE и VGSH

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTREVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-5.70%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.88%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

-0.97%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.29%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.60%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.22%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и VGSH

US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTREVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.35%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.88%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

1.29%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

1.97%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

1.57%

+1.13%

Сравнение комиссий UTRE и VGSH

UTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и VGSH

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.50%3.60%4.01%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, UTRE and VGSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UTRE has higher volatility (0.58%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs VGSH's -5.70%.

On 3-year performance, VGSH leads with 4.15% vs 3.64% for UTRE. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGSH has performed better with a 4.15% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for UTRE.

VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.50% for UTRE.

UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.03% for VGSH.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRE и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор