PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRE с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRE с SCHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - UTRE tracks the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while SCHO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTRE returned 3.64%/yr vs 4.15%/yr for SCHO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UTRE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности UTRE и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.42%.

UTRE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRE и SCHO

2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		-0.09%5.68%2.96%2.16%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.42%5.49%3.65%2.70%

Correlation

The correlation between UTRE and SCHO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between UTRE and SCHO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Year Note ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JPIEUTRE с JAAAUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с UFIVUTRE с XBIL
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

UTRE vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTRESCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.48

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.06

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.96

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

17.03

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTRE vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRESCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.48

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.99

+0.25

Просадки

Сравнение просадок UTRE и SCHO

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRESCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-5.69%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.86%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

-0.98%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.27%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.61%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.20%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и SCHO

US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRESCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.41%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.90%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

1.37%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

1.98%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

1.56%

+1.14%

Сравнение комиссий UTRE и SCHO

UTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и SCHO

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SCHO в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.50%3.60%4.01%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRE and SCHO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTRE has higher volatility (0.58%) compared to SCHO (0.41%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs SCHO's -5.69%.

On 3-year performance, SCHO leads with 4.15% vs 3.64% for UTRE. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHO has performed better with a 4.15% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for UTRE.

SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.50% for UTRE.

UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.03% for SCHO.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRE и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор