PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHO с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCHO и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.24% соответственно.


SCHO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.72%
С начала года
0.92%
1 год
2.84%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.74%
Всё время*
1.36%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.11%
1 год
3.78%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.54%
10 лет*
2.24%
Всё время*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.00B$883.07M$928.53M
$73.74M$66.74M$85.78M

Сравнение доходности по годам SCHO и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.92%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
2.11%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between SCHO and BIL is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.14

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

0.07

The correlation between SCHO and BIL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

SCHO vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHO c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCHOBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-17.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-148.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

68.82

-67.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

346.53

-343.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

2,457.45

-2,443.52

SCHO vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHO и BIL

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCHOBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-0.78%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.01%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-0.01%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-0.08%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-0.21%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.26%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.00%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и BIL

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCHOBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.05%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.14%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

0.20%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

0.26%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

0.26%

+1.30%

Сравнение комиссий SCHO и BIL

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и BIL

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности BIL в 3.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.77%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.88%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы


SCHO and BIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHO has higher volatility (0.31%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs BIL's -0.78%.

On 10-year performance, BIL leads with 2.24% vs 1.74% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.24% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.

SCHO has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.77% for BIL.

SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор