Сравнение SCHO с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SCHO и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHO и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.13% соответственно.
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и BIL
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHO vs. BIL — Ранг доходности на риск
SCHO
BIL
Сравнение SCHO c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 19.52 | -17.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 254.20 | -250.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 180.39 | -178.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 368.00 | -363.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 4,131.71 | -4,114.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 19.52 | -17.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 12.55 | -11.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 8.23 | -7.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.73 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между SCHO и BIL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и BIL
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и BIL
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHO | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -0.78% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.01% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -0.12% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -0.21% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.26% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.00% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и BIL
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHO | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.06% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.14% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 0.21% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.26% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 0.26% | +1.29% |