Сравнение SCHO с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SCHO и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или BIL.
Основные характеристики
| SCHO | BIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.01% | 1.75% |
| Дох-ть за 1 год | 2.22% | 5.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.13% | 2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.02% | 1.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.96% | 1.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 19.93 |
| Дневная вол-ть | 2.03% | 0.27% |
| Макс. просадка | -5.69% | -0.77% |
| Current Drawdown | -0.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCHO и BIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и BIL
С начала года, SCHO показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.96% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и BIL
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHO c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и BIL
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности BIL в 5.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.16% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.18% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и BIL
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и BIL
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.