Сравнение SCHO с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SCHO и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или BIL.
Корреляция
Корреляция между SCHO и BIL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и BIL
Основные характеристики
SCHO:
2.85
BIL:
20.66
SCHO:
4.74
BIL:
266.73
SCHO:
1.64
BIL:
155.00
SCHO:
5.98
BIL:
473.07
SCHO:
14.42
BIL:
4,342.18
SCHO:
0.39%
BIL:
0.00%
SCHO:
1.96%
BIL:
0.25%
SCHO:
-5.16%
BIL:
-0.77%
SCHO:
-0.08%
BIL:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.64% соответственно.
SCHO
0.46%
0.42%
2.57%
5.56%
2.30%
2.12%
BIL
0.22%
0.33%
2.42%
5.12%
2.38%
1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и BIL
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и BIL
SCHO
BIL
Сравнение SCHO c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и BIL
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности BIL в 5.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.73% | 5.76% | 5.60% | 2.09% | 0.61% | 1.80% | 3.01% | 2.46% | 1.74% | 1.21% | 1.12% | 0.59% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.02% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и BIL
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и BIL
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.