Сравнение SCHO с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SCHO и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или VGSH.
Корреляция
Корреляция между SCHO и VGSH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и VGSH
Основные характеристики
SCHO:
3.43
VGSH:
2.94
SCHO:
6.33
VGSH:
4.71
SCHO:
1.85
VGSH:
1.63
SCHO:
6.85
VGSH:
4.90
SCHO:
19.29
VGSH:
13.59
SCHO:
0.35%
VGSH:
0.35%
SCHO:
1.96%
VGSH:
1.62%
SCHO:
-5.23%
VGSH:
-5.70%
SCHO:
0.00%
VGSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.37% соответственно.
SCHO
0.90%
0.36%
1.48%
6.69%
2.37%
2.23%
VGSH
0.51%
0.36%
1.46%
4.75%
1.32%
1.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и VGSH
SCHO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и VGSH
SCHO
VGSH
Сравнение SCHO c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и VGSH
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VGSH в 4.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.72% | 5.72% | 4.80% | 2.12% | 0.63% | 2.11% | 3.54% | 2.39% | 1.62% | 1.30% | 1.02% | 0.75% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.20% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и VGSH
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.23%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и VGSH
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.