Сравнение SCHO с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SCHO и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHO и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHO показывает доходность 0.26%, а VGSH немного ниже – 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHO имеют среднегодовую доходность 1.72%, а акции VGSH немного впереди с 1.74%.
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и VGSH
И SCHO, и VGSH имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHO vs. VGSH — Ранг доходности на риск
SCHO
VGSH
Сравнение SCHO c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.57 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 4.13 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 4.21 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 15.93 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.01 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SCHO и VGSH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и VGSH
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и VGSH
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, примерно равная максимальной просадке VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHO | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -5.70% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.88% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -5.70% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -5.70% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.52% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.60% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.23% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и VGSH
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.52% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHO | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.52% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.84% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.44% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 1.96% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.57% | -0.02% |