Сравнение SCHO с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SCHO и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или VGSH.
Корреляция
Корреляция между SCHO и VGSH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и VGSH
Основные характеристики
SCHO:
3.22
VGSH:
3.41
SCHO:
5.15
VGSH:
5.51
SCHO:
1.71
VGSH:
1.76
SCHO:
5.64
VGSH:
5.70
SCHO:
16.17
VGSH:
16.07
SCHO:
0.34%
VGSH:
0.35%
SCHO:
1.71%
VGSH:
1.63%
SCHO:
-5.69%
VGSH:
-5.70%
SCHO:
-0.12%
VGSH:
-0.05%
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHO имеют среднегодовую доходность 1.42%, а акции VGSH немного впереди с 1.44%.
SCHO
1.87%
0.31%
1.41%
5.45%
1.08%
1.42%
VGSH
1.55%
0.35%
1.45%
5.49%
1.10%
1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и VGSH
SCHO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и VGSH
SCHO
VGSH
Сравнение SCHO c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и VGSH
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VGSH в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.24% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и VGSH
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, примерно равная максимальной просадке VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и VGSH
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.