Сравнение SCHO с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SCHO и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или VGSH.
Основные характеристики
| SCHO | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.15% | -0.15% |
| Дох-ть за 1 год | 2.44% | 2.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.17% | -0.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.99% | 1.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.94% | 0.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 2.04% | 2.02% |
| Макс. просадка | -5.69% | -5.70% |
| Current Drawdown | -0.64% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между SCHO и VGSH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и VGSH
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SCHO на уровне -0.15% и VGSH на уровне -0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHO имеют среднегодовую доходность 0.94%, а акции VGSH немного впереди с 0.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и VGSH
SCHO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHO c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и VGSH
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что сопоставимо с доходностью VGSH в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.80% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.80% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и VGSH
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, примерно равная максимальной просадке VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и VGSH
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.