Сравнение SCHO с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SCHO и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или VGSH.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и VGSH
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.27% соответственно.
SCHO
4.54%
-0.24%
3.23%
6.97%
2.23%
2.06%
VGSH
3.42%
-0.28%
2.90%
5.09%
1.26%
1.27%
Основные характеристики
| SCHO | VGSH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 5.95 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.81 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 7.09 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 20.32 | 13.72 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 2.05% | 1.87% |
| Макс. просадка | -5.28% | -5.70% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и VGSH
SCHO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHO и VGSH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHO c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и VGSH
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.08% | 5.68% | 1.74% | 0.61% | 2.00% | 3.03% | 2.82% | 1.84% | 1.17% | 1.06% | 0.70% | 0.40% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и VGSH
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.28%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и VGSH
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.