Сравнение SCHO с SCHQ
SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Charles Schwab - SCHO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHO returned 1.91%/yr vs -6.63%/yr for SCHQ. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -2.00%.
SCHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 1.36%
SCHQ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.74M | $66.74M | $85.78M | |
| $14.61M | $14.46M | $18.61M |
Сравнение доходности по годам SCHO и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.92% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 0.14% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -2.00% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.20% |
Correlation
The correlation between SCHO and SCHQ is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between SCHO and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHO vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
SCHO
SCHQ
Сравнение SCHO c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHO | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.13 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | -0.28 | +14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SCHQ
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHO | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -46.13% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -7.05% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -13.38% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -40.93% | +35.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.81% | +37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -26.62% | +26.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 3.27% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SCHQ
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.31%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHO | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 2.30% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 6.34% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 8.43% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 14.42% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 15.19% | -13.63% |
Сравнение комиссий SCHO и SCHQ
И SCHO, и SCHQ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SCHQ
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SCHQ в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.88% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.88% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHO and SCHQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHQ has higher volatility (2.30%) compared to SCHO (0.31%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs SCHQ's -46.13%.
On 5-year performance, SCHO leads with 1.91% vs -6.63% for SCHQ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHO has performed better with a 1.91% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHO and SCHQ have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 3.88% for SCHO.
SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index.
SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHO и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор