Сравнение SCHO с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
SCHO и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SCHQ
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -4.29%.
SCHO
4.50%
-0.16%
3.28%
6.84%
2.24%
2.06%
SCHQ
-4.29%
-1.74%
1.55%
4.38%
-5.32%
N/A
Основные характеристики
| SCHO | SCHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 5.88 | 0.59 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 7.00 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 19.65 | 0.86 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 5.54% |
| Дневная вол-ть | 2.05% | 13.42% |
| Макс. просадка | -5.28% | -46.13% |
| Текущая просадка | -0.82% | -38.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и SCHQ
И SCHO, и SCHQ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHO и SCHQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHO c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SCHQ
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности SCHQ в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.72% | 6.05% | 2.16% | 0.69% | 1.83% | 3.60% | 3.11% | 1.86% | 1.30% | 1.11% | 0.74% | 0.46% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.46% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SCHQ
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.28%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SCHQ
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.38%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.