Сравнение SCHO с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
SCHO и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или SCHQ.
Корреляция
Корреляция между SCHO и SCHQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SCHQ
Основные характеристики
SCHO:
3.43
SCHQ:
0.05
SCHO:
6.33
SCHQ:
0.16
SCHO:
1.85
SCHQ:
1.02
SCHO:
6.85
SCHQ:
0.02
SCHO:
19.29
SCHQ:
0.11
SCHO:
0.35%
SCHQ:
6.13%
SCHO:
1.96%
SCHQ:
12.51%
SCHO:
-5.23%
SCHQ:
-46.13%
SCHO:
0.00%
SCHQ:
-38.74%
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 1.83%.
SCHO
0.90%
0.36%
1.48%
6.69%
2.37%
2.23%
SCHQ
1.83%
1.19%
-6.40%
1.21%
-6.54%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и SCHQ
И SCHO, и SCHQ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и SCHQ
SCHO
SCHQ
Сравнение SCHO c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SCHQ
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности SCHQ в 4.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.72% | 5.72% | 4.80% | 2.12% | 0.63% | 2.11% | 3.54% | 2.39% | 1.62% | 1.30% | 1.02% | 0.75% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.53% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SCHQ
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.23%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SCHQ
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.37%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.