Сравнение SCHO с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
SCHO и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или SPTS.
Корреляция
Корреляция между SCHO и SPTS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SPTS
Основные характеристики
SCHO:
2.66
SPTS:
2.12
SCHO:
4.37
SPTS:
3.18
SCHO:
1.58
SPTS:
1.41
SCHO:
5.61
SPTS:
3.94
SCHO:
13.46
SPTS:
9.69
SCHO:
0.39%
SPTS:
0.39%
SCHO:
1.97%
SPTS:
1.78%
SCHO:
-5.16%
SPTS:
-5.83%
SCHO:
-0.06%
SPTS:
-0.14%
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.30% соответственно.
SCHO
0.46%
0.33%
2.49%
5.37%
2.30%
2.12%
SPTS
-0.07%
0.23%
2.11%
3.88%
1.35%
1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и SPTS
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPTS в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и SPTS
SCHO
SPTS
Сравнение SCHO c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SPTS
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SPTS в 4.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.29% | 5.31% | 4.68% | 1.71% | 0.62% | 1.77% | 3.02% | 2.71% | 1.58% | 1.43% | 1.17% | 0.74% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.25% | 4.25% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 1.03% | 0.83% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SPTS
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SPTS
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.