PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с SPTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

SCHO и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHO имеют среднегодовую доходность 1.72%, а акции SPTS немного отстают с 1.67%.

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSVSPTS с USFR

Сравнение комиссий SCHO и SPTS

И SCHO, и SPTS имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SCHO vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.55

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

4.04

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

4.56

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

17.15

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.97

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.49

+0.51

Корреляция

Корреляция между SCHO и SPTS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и SPTS

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SPTS в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и SPTS

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, примерно равная максимальной просадке SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHOSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-5.83%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.84%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-5.71%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-5.71%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.43%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.74%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.22%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и SPTS

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеют волатильность 0.52% и 0.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHOSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.50%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.88%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.49%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

1.98%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

1.73%

-0.18%