Сравнение SCHO с SPTS
SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SCHO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while SPTS tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.74%/yr vs 1.69%/yr for SPTS. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHO имеют среднегодовую доходность 1.74%, а акции SPTS немного отстают с 1.69%.
SCHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 1.36%
SPTS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 1.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.74M | $66.74M | $85.78M | |
| $28.58M | $30.04M | $40.35M |
Сравнение доходности по годам SCHO и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.92% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 1.00% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
Correlation
The correlation between SCHO and SPTS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between SCHO and SPTS shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHO vs. SPTS — Ранг доходности на риск
SCHO
SPTS
Сравнение SCHO c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHO | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.44 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 13.41 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SPTS
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, примерно равная максимальной просадке SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHO | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -5.83% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.84% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -0.96% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -5.65% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -5.71% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.70% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.21% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SPTS
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.31%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHO | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.37% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.01% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 1.25% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.70% | -0.14% |
Сравнение комиссий SCHO и SPTS
И SCHO, и SPTS имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SPTS
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что сопоставимо с доходностью SPTS в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.88% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.86% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SCHO and SPTS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTS has higher volatility (0.37%) compared to SCHO (0.31%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs SPTS's -5.83%.
On 10-year performance, SCHO leads with 1.74% vs 1.69% for SPTS. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHO has performed better with a 1.74% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHO and SPTS have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHO has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.86% for SPTS.
SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street.
SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHO и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор