Сравнение SCHO с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
SCHO и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или SPTS.
Корреляция
Корреляция между SCHO и SPTS составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SPTS
Основные характеристики
SCHO:
3.20
SPTS:
3.42
SCHO:
5.18
SPTS:
5.43
SCHO:
1.70
SPTS:
1.73
SCHO:
5.83
SPTS:
6.02
SCHO:
17.11
SPTS:
17.66
SCHO:
0.33%
SPTS:
0.33%
SCHO:
1.79%
SPTS:
1.71%
SCHO:
-5.69%
SPTS:
-5.83%
SCHO:
-0.44%
SPTS:
-0.41%
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHO имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции SPTS немного впереди с 1.50%.
SCHO
2.30%
0.01%
2.52%
5.68%
1.14%
1.47%
SPTS
1.89%
0.00%
2.59%
5.80%
1.16%
1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и SPTS
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPTS в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и SPTS
SCHO
SPTS
Сравнение SCHO c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SPTS
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SPTS в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.18% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SPTS
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, примерно равная максимальной просадке SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SPTS
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеют волатильность 0.63% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.