Сравнение SCHO с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
SCHO и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или SPTS.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SPTS
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.30% соответственно.
SCHO
4.54%
-0.24%
3.23%
6.97%
2.23%
2.06%
SPTS
3.49%
-0.23%
2.89%
5.15%
1.27%
1.30%
Основные характеристики
| SCHO | SPTS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 5.95 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.81 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 7.09 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 20.32 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 2.05% | 1.91% |
| Макс. просадка | -5.28% | -5.83% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и SPTS
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPTS в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHO и SPTS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHO c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SPTS
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SPTS в 4.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.08% | 5.68% | 1.74% | 0.61% | 2.00% | 3.03% | 2.82% | 1.84% | 1.17% | 1.06% | 0.70% | 0.40% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.22% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SPTS
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.28%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SPTS
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеют волатильность 0.38% и 0.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.