Сравнение SCHO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SCHO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или SGOV.
Основные характеристики
| SCHO | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.01% | 1.79% |
| Дох-ть за 1 год | 2.22% | 5.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.13% | 2.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 8.53 |
| Дневная вол-ть | 2.03% | 0.64% |
| Макс. просадка | -5.69% | -0.39% |
| Current Drawdown | -0.50% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между SCHO и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SGOV
С начала года, SCHO показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и SGOV
SCHO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SGOV
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SGOV в 5.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.16% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.19% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SGOV
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SGOV
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.54%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.