PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%0.17%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий SCHO и SGOV

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHOSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

20.61

-18.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

283.87

-279.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

201.33

-199.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

411.31

-406.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

4,618.08

-4,600.77

SCHO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

20.61

-18.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

14.12

-13.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

12.34

-11.35

Корреляция

Корреляция между SCHO и SGOV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и SGOV

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и SGOV

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-0.03%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.01%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-0.03%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

0.00%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.00%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и SGOV

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.06%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.13%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

0.20%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

0.24%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

0.24%

+1.31%