Сравнение SCHO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SCHO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или SGOV.
Корреляция
Корреляция между SCHO и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SGOV
Основные характеристики
SCHO:
3.20
SGOV:
21.26
SCHO:
5.18
SGOV:
479.39
SCHO:
1.70
SGOV:
480.39
SCHO:
5.83
SGOV:
490.95
SCHO:
17.11
SGOV:
7,793.55
SCHO:
0.33%
SGOV:
0.00%
SCHO:
1.79%
SGOV:
0.23%
SCHO:
-5.69%
SGOV:
-0.03%
SCHO:
-0.44%
SGOV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.49%.
SCHO
2.30%
0.01%
2.52%
5.68%
1.14%
1.47%
SGOV
1.49%
0.36%
2.18%
4.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и SGOV
SCHO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и SGOV
SCHO
SGOV
Сравнение SCHO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SGOV
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности SGOV в 4.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.71% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SGOV
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SGOV
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.