Сравнение SCHO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SCHO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или SGOV.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SGOV
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.75%.
SCHO
4.50%
-0.16%
3.28%
6.84%
2.24%
2.06%
SGOV
4.75%
0.38%
2.53%
5.31%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SCHO | SGOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 21.74 |
| Коэф-т Сортино | 5.88 | 523.74 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 524.74 |
| Коэф-т Кальмара | 7.00 | 537.55 |
| Коэф-т Мартина | 19.65 | 8,533.31 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 2.05% | 0.25% |
| Макс. просадка | -5.28% | -0.03% |
| Текущая просадка | -0.82% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и SGOV
SCHO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHO и SGOV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SGOV
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.72% | 6.05% | 2.16% | 0.69% | 1.83% | 3.60% | 3.11% | 1.86% | 1.30% | 1.11% | 0.74% | 0.46% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SGOV
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.28%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SGOV
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.