PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

SCHO и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.97% соответственно.

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFRSCHO с SPTS
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLVBSV с ISTB

Сравнение комиссий SCHO и BSV

И SCHO, и BSV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

SCHO vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.04

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

3.25

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

3.23

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

12.23

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.83

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.86

+0.14

Корреляция

Корреляция между SCHO и BSV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и BSV

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и BSV

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHOBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-8.54%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-1.29%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-8.54%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-8.54%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.76%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.98%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.34%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и BSV

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHOBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.78%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.19%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.00%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.71%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

2.37%

-0.82%