Сравнение UTRE с OBIL
UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and OBIL (US Treasury 12 Month Bill ETF) are both Government Bonds funds from US Benchmark Series - UTRE tracks the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while OBIL tracks the ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTRE returned 3.64%/yr vs 4.55%/yr for OBIL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и OBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у OBIL с доходностью 1.17%.
UTRE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTRE и OBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | -0.09% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 1.17% | 4.19% | 4.94% | 3.37% |
Correlation
The correlation between UTRE and OBIL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between UTRE and OBIL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTRE vs. OBIL — Ранг доходности на риск
UTRE
OBIL
Сравнение UTRE c OBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | OBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.70 | -2.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 27.56 | -25.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 150.40 | -144.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 7.07 | -5.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 5.38 | -4.13 |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и OBIL
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки OBIL в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и OBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTRE | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -0.33% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.14% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.86% | -0.21% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.03% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.03% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и OBIL
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTRE | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.10% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.33% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 0.54% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 0.82% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 0.82% | +1.88% |
Сравнение комиссий UTRE и OBIL
И UTRE, и OBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и OBIL
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности OBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.65% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.50% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTRE and OBIL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTRE has higher volatility (0.58%) compared to OBIL (0.10%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs OBIL's -0.33%.
On 3-year performance, OBIL leads with 4.55% vs 3.64% for UTRE. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, OBIL has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBIL has performed better with a 4.55% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTRE and OBIL have the same expense ratio: 0.15% per year.
OBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.50% for UTRE.
UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while OBIL tracks ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross.
OBIL currently has the higher Sharpe Ratio (7.07 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTRE и OBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор