Сравнение UTRE с GSG
UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - UTRE is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTRE returned 3.64%/yr vs 19.31%/yr for GSG. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. UTRE charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
UTRE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам UTRE и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | -0.09% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | 1.16% |
Correlation
The correlation between UTRE and GSG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | -0.18 |
The correlation between UTRE and GSG shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTRE vs. GSG — Ранг доходности на риск
UTRE
GSG
Сравнение UTRE c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 5.47 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 14.39 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.26 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | -0.09 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и GSG
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTRE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -89.62% | +86.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -9.46% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.86% | -14.94% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -56.95% | +55.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -63.71% | +62.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 3.59% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и GSG
Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.58%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTRE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 7.65% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 20.42% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 22.95% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 22.61% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 22.03% | -19.33% |
Сравнение комиссий UTRE и GSG
UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и GSG
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.50% | 3.60% | 4.01% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
UTRE and GSG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, GSG leads with 19.31% vs 3.64% for UTRE. On fees, UTRE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTRE has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSG has performed better with a 19.31% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
UTRE has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for GSG.
UTRE is categorized as Government Bonds, while GSG is Commodities. UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTRE и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор