Сравнение UTRE с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
UTRE и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UTRE и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRE и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и BUCK
UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
UTRE vs. BUCK — Ранг доходности на риск
UTRE
BUCK
Сравнение UTRE c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.59 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 0.76 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.52 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 1.39 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.59 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UTRE и BUCK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и BUCK
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и BUCK
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRE | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -5.43% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -5.43% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.52% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.04% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и BUCK
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRE | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.37% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 1.68% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 4.83% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 3.55% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 3.55% | -0.81% |