Сравнение UTMAX с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -1.82% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции UTMAX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 8.27% против 5.52% соответственно.
UTMAX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.27%
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и HSTRX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
UTMAX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
UTMAX
HSTRX
Сравнение UTMAX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.59 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.59 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 5.30 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 19.02 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.59 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.94 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.93 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и HSTRX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и HSTRX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности HSTRX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.00% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и HSTRX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -13.53% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -3.14% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -13.53% | -26.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -13.53% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -2.08% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -2.70% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.87% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и HSTRX
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 1.21% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 3.21% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 6.61% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 6.46% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 5.96% | +13.30% |