PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTMAX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTMAX с HSTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTMAX (USAA Target Managed Allocation Fund) and HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, UTMAX returned 9.16%/yr vs 5.19%/yr for HSTRX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UTMAX charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for HSTRX.

Доходность

Сравнение доходности UTMAX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTMAX показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у HSTRX с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции UTMAX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 9.16% против 5.19% соответственно.

UTMAX

1 день
0.40%
1 месяц
4.48%
С начала года
9.47%
6 месяцев
10.54%
1 год
23.39%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.35%
10 лет*
9.16%

HSTRX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.23%
3 года*
11.29%
5 лет*
5.66%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTMAX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		9.47%15.25%13.81%14.40%-20.44%21.52%13.42%22.64%-9.01%13.54%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		4.14%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Correlation

The correlation between UTMAX and HSTRX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.31

The correlation between UTMAX and HSTRX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Managed Allocation Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с UTMAX:
UTMAX с ABRZXUTMAX с SFHYXUTMAX с URNQXUTMAX с PDXUTMAX с COTZXUTMAX с TTIFXUTMAX с GOIIX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с HSGFXHSTRX с PRPFXHSTRX с hsgFXHSTRX с VWIAXHSTRX с QQQ

Доходность на риск

UTMAX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTMAX
Ранг доходности на риск UTMAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTMAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTMAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTMAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTMAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTMAX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTMAXHSTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.94

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.34

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

6.26

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

17.32

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTMAX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTMAX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTMAX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTMAXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.94

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Просадки

Сравнение просадок UTMAX и HSTRX

Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и HSTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTMAXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-13.53%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-2.42%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-4.24%

-13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-13.53%

-26.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-13.53%

-26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-2.69%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.87%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UTMAX и HSTRX

USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTMAXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.08%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

2.45%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

5.20%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

6.42%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

5.90%

+13.43%

Сравнение комиссий UTMAX и HSTRX

UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HSTRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTMAX и HSTRX

Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности HSTRX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		2.36%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		6.27%6.87%1.59%1.41%4.47%27.44%5.94%4.84%11.05%1.13%1.36%1.23%

Часто задаваемые вопросы

UTMAX and HSTRX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTMAX has higher volatility (3.11%) compared to HSTRX (1.08%). In terms of maximum drawdown, UTMAX dropped -40.49% vs HSTRX's -13.53%.

HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTMAX и HSTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор