График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Target Managed Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) показал доход в -4.60% с начала года и 14.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTMAX составила 7.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USAA Target Managed Allocation Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UTMAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.26% | 2.89% | -9.33% | -4.60% | |||||||||
| 2025 | 3.09% | -1.00% | -5.96% | 1.56% | 4.61% | 2.30% | -0.99% | 2.81% | 4.67% | 2.61% | 0.25% | 0.81% | 15.25% |
| 2024 | 0.84% | 4.27% | 3.69% | -3.66% | 3.60% | 1.74% | 0.09% | 1.89% | 0.37% | -1.48% | 4.14% | -2.11% | 13.81% |
| 2023 | 5.33% | -2.92% | 0.93% | 1.49% | -1.81% | 4.37% | 2.32% | -2.16% | -3.41% | -2.28% | 8.40% | 4.05% | 14.40% |
| 2022 | -4.69% | -2.08% | 4.06% | -8.83% | -0.31% | -8.79% | 5.72% | -4.67% | -8.12% | 6.05% | 5.59% | -4.70% | -20.44% |
| 2021 | 0.26% | 2.39% | 2.09% | 3.92% | 2.12% | 1.16% | 0.69% | 1.36% | -5.00% | 8.33% | -1.89% | 4.82% | 21.52% |
Метрики бенчмарка
USAA Target Managed Allocation Fund: годовая альфа составляет -1.18%, бета — 0.80, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 18.09.2015.
- Этот фонд участвовал в 83.89% снижения S&P 500 Index, но только в 69.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -1.18%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 69.98%
- Участие в снижении
- 83.89%
Комиссия
Комиссия UTMAX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTMAX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UTMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.61 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UTMAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Managed Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.17 | $0.13 | $0.38 | $3.04 | $0.69 | $0.53 | $1.03 | $0.13 | $0.14 | $0.12 |
Дивидендный доход | 7.20% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Managed Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Target Managed Allocation Fund показал максимальную просадку в 40.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 822 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Target Managed Allocation Fund составляет 9.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.49% | 17 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | 822 | 27 янв. 2026 г. | 1030 |
| -30.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -17.14% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
| -9.41% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.48% | 3 нояб. 2015 г. | 53 | 20 янв. 2016 г. | 96 | 7 июн. 2016 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...