- ISIN
- US9032878293
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 6 авг. 2015 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTMAX
Victory Target Managed Allocation Fund (UTMAX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции UTMAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UTMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,411.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Victory Target Managed Allocation Fund (UTMAX) показал доход в 10.77% с начала года и 23.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTMAX составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Victory Target Managed Allocation Fund
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.86%
- Всё время*
- 8.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UTMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UTMAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.26% | 2.89% | -6.69% | 7.61% | 3.12% | -0.48% | 0.00% | 2.16% | 10.77% | ||||
| 2025 | 3.09% | -1.00% | -5.96% | 1.56% | 4.61% | 2.30% | -0.99% | 2.81% | 4.67% | 2.61% | 0.25% | 0.81% | 15.25% |
| 2024 | 0.84% | 4.27% | 3.69% | -3.66% | 3.60% | 1.74% | 0.09% | 1.89% | 0.37% | -1.48% | 4.14% | -2.11% | 13.81% |
| 2023 | 5.33% | -2.92% | 0.93% | 1.49% | -1.81% | 4.37% | 2.32% | -2.16% | -3.41% | -2.28% | 8.40% | 4.05% | 14.40% |
| 2022 | -4.69% | -2.08% | 4.06% | -8.83% | -0.31% | -8.79% | 5.72% | -4.67% | -8.12% | 6.05% | 5.59% | -4.70% | -20.44% |
| 2021 | 0.26% | 2.39% | 2.09% | 3.92% | 2.12% | 1.16% | 0.69% | 1.36% | -5.00% | 8.33% | -1.89% | 4.82% | 21.52% |
Метрики бенчмарка
Victory Target Managed Allocation Fund has an annualized alpha of -1.25%, beta of 0.80, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2015.
- This fund participated in 83.04% of S&P 500 Index downside but only 69.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.25%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 69.54%
- Участие в снижении
- 83.04%
Комиссия
Комиссия UTMAX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTMAX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 58% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.50 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 10.58 | -0.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory Target Managed Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.17 | $0.13 | $0.38 | $3.04 | $0.69 | $0.53 | $1.03 | $0.13 | $0.14 | $0.12 |
Дивидендный доход | 6.20% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Target Managed Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Victory Target Managed Allocation Fund показал максимальную просадку в 40.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 822 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.49%окт. 2022 г. | 10mo 1d | 3y 3mo | 4y 1moдек. 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.65%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.14%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.41%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.48%янв. 2016 г. | 2mo 18d | 4mo 19d | 7mo 7dнояб. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| UTMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -56.78% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.10% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.90% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -25.43% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -33.92% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -10.69% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.14% | +0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UTMAX
Добавьте Victory Target Managed Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTMAX