Сравнение UTMAX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -1.82% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 11.88% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
UTMAX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.27%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и TTIFX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
UTMAX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
UTMAX
TTIFX
Сравнение UTMAX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.85 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.91 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 7.93 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и TTIFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и TTIFX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.00% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и TTIFX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -13.21% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -2.66% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -9.04% | -31.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -1.73% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -2.15% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.64% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и TTIFX
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 1.12% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 1.84% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 4.40% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 5.91% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 5.93% | +13.33% |