Сравнение UTMAX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -4.60% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции UTMAX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 7.96% против 5.45% соответственно.
UTMAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.96%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и GIPIX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
UTMAX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
UTMAX
GIPIX
Сравнение UTMAX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.60 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 4.10 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.14 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и GIPIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и GIPIX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.20% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и GIPIX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -29.46% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -6.33% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -20.65% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -20.65% | -19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -5.50% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -3.70% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.65% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и GIPIX
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.94% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 4.78% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 8.09% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 7.93% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 8.06% | +11.18% |