Сравнение UTMAX с URNQX
UTMAX (USAA Target Managed Allocation Fund) and URNQX (Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares) are both mutual funds - UTMAX is a Tactical Allocation fund managed by USAA, while URNQX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, UTMAX returned 6.98%/yr vs 17.83%/yr for URNQX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UTMAX charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for URNQX.
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и URNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у URNQX с доходностью 21.27%.
UTMAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 9.08%
URNQX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 41.28%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTMAX и URNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 8.60% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 9.43% |
URNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares | 21.27% | 20.65% | 25.60% | 54.68% | -32.63% | 27.00% | 48.52% | 38.99% | -0.37% | 19.28% |
Correlation
The correlation between UTMAX and URNQX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between UTMAX and URNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTMAX vs. URNQX — Ранг доходности на риск
UTMAX
URNQX
Сравнение UTMAX c URNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | URNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.48 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 13.33 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | URNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.60 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.78 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.92 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и URNQX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки URNQX в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и URNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTMAX | URNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -36.87% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -12.04% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -22.85% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -36.87% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.29% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -7.03% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.14% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и URNQX
Текущая волатильность для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) составляет 3.17%, в то время как у Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTMAX | URNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.53% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 12.19% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 16.10% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 22.90% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 23.29% | -3.97% |
Сравнение комиссий UTMAX и URNQX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии URNQX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и URNQX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности URNQX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares | 2.58% | 3.13% | 2.31% | 2.72% | 4.32% | 4.59% | 1.64% | 0.92% | 0.80% | 2.07% | 0.00% | 0.00% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 6.32% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
UTMAX and URNQX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNQX has higher volatility (4.53%) compared to UTMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, UTMAX dropped -40.49% vs URNQX's -36.87%.
URNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTMAX и URNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор