Сравнение UTMAX с URNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. URNQX - это пассивный фонд от USAA, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и URNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и URNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -1.82% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 9.43% |
URNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares | -5.90% | 20.65% | 25.60% | 54.68% | -32.63% | 27.00% | 48.52% | 38.99% | -0.37% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у URNQX с доходностью -5.90%.
UTMAX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.27%
URNQX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и URNQX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии URNQX в 0.30%.
Доходность на риск
UTMAX vs. URNQX — Ранг доходности на риск
UTMAX
URNQX
Сравнение UTMAX c URNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | URNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.86 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 6.89 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | URNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и URNQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и URNQX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности URNQX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.00% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
URNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares | 3.32% | 3.13% | 2.31% | 2.72% | 4.32% | 4.59% | 1.64% | 0.92% | 0.80% | 2.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и URNQX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки URNQX в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и URNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | URNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -36.87% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.71% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -36.87% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -9.02% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -7.14% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.43% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и URNQX
Текущая волатильность для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) составляет 6.14%, в то время как у Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | URNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.57% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 12.89% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 22.75% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.92% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 23.39% | -4.13% |