Сравнение UTMAX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -4.60% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции UTMAX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 7.96% против 5.05% соответственно.
UTMAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.96%
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и SIOAX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
UTMAX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
UTMAX
SIOAX
Сравнение UTMAX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.29 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.05 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.39 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 11.01 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.29 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.00 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.06 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и SIOAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и SIOAX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.20% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и SIOAX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -22.10% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -3.20% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -17.57% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -22.10% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -2.25% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -2.35% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.69% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и SIOAX
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 1.09% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 1.86% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 3.36% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 4.56% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 5.06% | +14.18% |