PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTMAX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTMAX с PDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UTMAX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTMAX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		-4.60%15.25%13.81%14.40%-20.44%21.52%13.42%16.40%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, UTMAX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

UTMAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-1.08%
1 год
14.56%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.96%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Managed Allocation Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с UTMAX:
UTMAX с ABRZXUTMAX с URNQXUTMAX с GIPIXUTMAX с SFHYXUTMAX с COTZXUTMAX с TTIFXUTMAX с GOIIX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий UTMAX и PDX

UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund

Доходность на риск

UTMAX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTMAX
Ранг доходности на риск UTMAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTMAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTMAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTMAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTMAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTMAX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTMAXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.35

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.59

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.46

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

1.13

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTMAX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTMAX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTMAX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTMAXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.35

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.04

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между UTMAX и PDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTMAX и PDX

Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		7.20%6.87%1.59%1.41%4.47%27.44%5.94%4.84%11.05%1.13%1.36%1.23%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTMAX и PDX

Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTMAXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-80.63%

+40.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-20.21%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-37.24%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-15.21%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-18.92%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

8.25%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UTMAX и PDX

Текущая волатильность для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) составляет 5.16%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTMAXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.49%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.47%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

22.80%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

25.81%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

36.86%

-17.62%