Сравнение UTMAX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -1.82% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции UTMAX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 8.27% против 4.77% соответственно.
UTMAX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.27%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и ABRZX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
UTMAX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
UTMAX
ABRZX
Сравнение UTMAX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.17 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.80 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.81 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 11.25 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.17 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и ABRZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и ABRZX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.00% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и ABRZX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -26.62% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -6.90% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -19.33% | -21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -26.62% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -1.50% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -4.79% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.72% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и ABRZX
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.07% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 7.59% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 9.37% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 12.17% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.88% | +8.38% |