PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTI с MEDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTI с MEDP

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTI или MEDP.

Корреляция

Корреляция между UTI и MEDP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности UTI и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
39.94%
-23.02%
UTI
MEDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTI:

2.30

MEDP:

0.55

Коэф-т Сортино

UTI:

3.09

MEDP:

0.96

Коэф-т Омега

UTI:

1.40

MEDP:

1.15

Коэф-т Кальмара

UTI:

1.50

MEDP:

0.70

Коэф-т Мартина

UTI:

10.32

MEDP:

1.37

Индекс Язвы

UTI:

9.81%

MEDP:

16.60%

Дневная вол-ть

UTI:

44.06%

MEDP:

41.73%

Макс. просадка

UTI:

-96.06%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

UTI:

-34.52%

MEDP:

-23.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$1.36B

MEDP:

$11.02B

EPS

UTI:

$0.75

MEDP:

$11.42

Цена/прибыль

UTI:

33.68

MEDP:

31.05

PEG коэффициент

UTI:

1.06

MEDP:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$557.99M

MEDP:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$265.87M

MEDP:

$470.75M

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$84.95M

MEDP:

$349.74M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью 5.95%.

UTI

С начала года

-1.75%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

49.03%

1 год

93.56%

5 лет

27.92%

10 лет

11.71%

MEDP

С начала года

5.95%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-20.80%

1 год

22.77%

5 лет

31.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг риск-скорректированной доходности UTI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTI c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTI, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.300.55
Коэффициент Сортино UTI, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.090.96
Коэффициент Омега UTI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.15
Коэффициент Кальмара UTI, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.650.70
Коэффициент Мартина UTI, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0010.321.37
UTI
MEDP

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа MEDP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.30
0.55
UTI
MEDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и MEDP

Ни UTI, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%4.07%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и MEDP

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.79%
-23.02%
UTI
MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и MEDP

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.60%
7.30%
UTI
MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab