Сравнение UTI с VUG

С начала года, UTI показывает доходность 41.06%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции UTI превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 23.74% против 16.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UTI и VUG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

UTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и VUG.

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.