PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTI с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTI с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UTI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTI и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		41.06%1.63%105.35%86.31%-14.07%21.05%22.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 41.06%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

UTI

1 день
2.11%
1 месяц
-1.44%
С начала года
41.06%
6 месяцев
16.42%
1 год
41.93%
3 года*
70.94%
5 лет*
43.77%
10 лет*
23.74%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Technical Institute, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с UTI:
UTI с METAUTI с VUGUTI с AVGOUTI с CVNAUTI с STRLUTI с MUSAUTI с CNM
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

UTI vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.09

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.68

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.02

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

7.35

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTI vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.64

-0.59

Корреляция

Корреляция между UTI и QQQM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и QQQM

UTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и QQQM

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-35.04%

-61.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-12.55%

-26.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.19%

-35.04%

-16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-7.86%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.14%

-8.47%

-57.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.50%

3.44%

+14.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и QQQM

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

6.58%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.82%

12.79%

+30.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

22.45%

+31.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.16%

22.24%

+24.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.53%

22.26%

+31.27%