PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTI с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTI с CVNA

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTI или CVNA.

Корреляция

Корреляция между UTI и CVNA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности UTI и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
684.25%
2,470.54%
UTI
CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTI:

1.87

CVNA:

5.88

Коэф-т Сортино

UTI:

2.65

CVNA:

5.52

Коэф-т Омега

UTI:

1.34

CVNA:

1.70

Коэф-т Кальмара

UTI:

1.26

CVNA:

5.18

Коэф-т Мартина

UTI:

8.41

CVNA:

46.36

Индекс Язвы

UTI:

9.64%

CVNA:

9.69%

Дневная вол-ть

UTI:

43.47%

CVNA:

76.40%

Макс. просадка

UTI:

-96.06%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

UTI:

-26.41%

CVNA:

-22.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTI:

$1.54B

CVNA:

$33.37B

EPS

UTI:

$1.02

CVNA:

-$0.03

PEG коэффициент

UTI:

2.24

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

UTI:

$759.42M

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTI:

$467.30M

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

UTI:

$127.74M

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, UTI показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 40.31%.

UTI

С начала года

10.42%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

62.69%

1 год

93.66%

5 лет

27.28%

10 лет

12.06%

CVNA

С начала года

40.31%

1 месяц

23.79%

6 месяцев

82.99%

1 год

443.69%

5 лет

24.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTI и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTI
Ранг риск-скорректированной доходности UTI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Technical Institute, Inc. (UTI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTI, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.875.88
Коэффициент Сортино UTI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.655.52
Коэффициент Омега UTI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.70
Коэффициент Кальмара UTI, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.725.18
Коэффициент Мартина UTI, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.4146.36
UTI
CVNA

Показатель коэффициента Шарпа UTI на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 5.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTI и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.87
5.88
UTI
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTI и CVNA

Ни UTI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%4.07%
CVNA
Carvana Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTI и CVNA

Максимальная просадка UTI за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTI и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.25%
-22.90%
UTI
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности UTI и CVNA

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что UTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.14%
9.84%
UTI
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTI и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Technical Institute, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab