Сравнение UTES с PWRD
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTES charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности UTES и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 19.81%.
UTES
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.40%
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.08% | 5.01% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
Correlation
The correlation between UTES and PWRD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. PWRD — Ранг доходности на риск
UTES
PWRD
Сравнение UTES c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.32 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок UTES и PWRD
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -14.12% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -0.74% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -3.17% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 24.03% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 24.03% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 24.03% | -3.87% |
Сравнение комиссий UTES и PWRD
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и PWRD
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.50% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and PWRD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
UTES has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for PWRD.
UTES is categorized as Utilities Equities, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and TCW. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для UTES и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор